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股指期货开户-国债期货日报2016年11月29日

作者: 日期:2016/12/1 14:02:33 点击:

一、  行情回顾

早盘国内债市剧烈调整,午后扩大跌幅国,10年国债主力合约T1703创上市以来最大跌幅。5年期主力合约TF1703开盘价100.5900 ,最高100.5900,最低100.0650 ,收盘于100.2000 ,涨跌幅为-0.4174%,成交量为11171手,持仓量为20345 手。三张合约总成交12136手,总持仓23906手。10 年期主力合约T1703 开盘价99.5500 ,最高99.5600 ,最低98.9300 ,收盘于98.9300 ,涨跌幅为-0.7076%,成交量为38482手,持仓量为53349手。三张合约总成交40725手,总持仓60842手。

                                              TF1703持仓

T1703持仓


二、  资金面

(一)   央行货币政策

央行周二进行900亿元7天期逆回购、700亿元14天期逆回购、300亿元28天逆回购。当日公开市场有2000亿逆回购到期,当日净回笼100亿,连续第四天净回笼。

(二)   银行间货币市场

Shibor

今日Shibor利率连续第14个交易日全线上涨。隔夜报2.3020%,涨0.40个基点;1周报2.4810%,涨1.50个基点;2周报2.6180%,涨1.10个基点;1个月报2.8565%,涨1.19个基点;3个月报3.0172%,涨0.59个基点;6个月报3.0434%,涨1.03个基点;1年报3.1310%,涨1.11个基点。

银行间质押回购:

今日银行间质押回购加权平均利率全线上涨。隔夜报2.4209%,涨6.40基点;1周报.0619%,涨14.67基点;2周报3.4998%,涨24.56基点;1个月报3.3786%,涨20.67基点;3个月报3.6667%,涨7.42基点。

三、  现券市场

今日市场资金面较为紧张,利率债收益率大幅上行。早盘国开行续发3、5、7、10、20年期,招标收益率整体出现明显上行。截止日终,国债收益率整体上行3-5BP;国开债、农发行债、进出口行债曲线短端上行幅度较大达10-15BP,其余期限整体上行3-7BP。

具体来看,3年期160022带动曲线对应期限上行4BP至2.55%;5年期160021带动曲线对应期限上行5BP至2.71%;7年期160020带动曲线对应期限上行5BP至2.89%;10年期160023带动曲线对应期限上行4BP至2.89%;30年期160019带动曲线对应期限上行3BP至3.27%。

国开债曲线整体大幅上行,7年期160207带动曲线对应期限上行5BP至3.32%;10年期160213带动曲线对应期限上行6BP至3.27%;20年期160205带动曲线对应期限上行4BP至3.54%。

农发行债曲线明显上行,10年期160418带动曲线对应期限上行4BP至3.35%;15年期160409带动曲线对应期限上行2BP至3.54%。

进出口行债曲线明显上行,10年期160310带动曲线对应期限上行7BP至3.41%;20年期150319带动曲线对应期限上行2BP至3.64%。

地方政府债方面,地方政府债AAA曲线10年期在市场价格带动下,曲线日终对应期限收益率收至3.04%。

今日信用债收益率明显上行,短端上行幅度尤为显著。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率上行13BP至3.31%,6M期限收益率上行20BP至3.40%。中债中短期票据收益率曲线(AAA)3年期收益率上行5BP至3.36%,5年期收益率上行4BP至3.52%。

今日城投债曲线收益率整体上行。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA)3年期上行5BP至3.40%的水平,5年期上行4BP至3.53%的水平。中债城投债收益率曲线(AA)5年期上行4BP至3.53%的水平。

今日交易所竞价交易总成交额约57亿元,较上一工作日有所放量。高等级公司债市场收益率较前一交易日上行约2BP;中低等级公司债市场收益率平均较前日上行约4BP,16丹港01(136204)、15五洋02(122454)等券成交活跃,收益率有所上行。


四、  结论

在此前央行持续净投放的呵护下,资金面出现改善迹象,央行随即通过净回笼收回流动性,再度验证了市场对流动性紧平衡的预期。而美联储加息时点或越来越近,美元强势格局下人民币汇率继续承压,加之国内去杠杆去泡沫基调持续、通胀预期升温等因素,货币政策料难以放松,资金面稳中偏紧格局或仍将延续。

配置机构加杠杆增厚收益的玩法越来越难,委外刚兑压力显著加大,导致赎回现象增多,资产荒驱动债市的逻辑或逐渐发生改变。国内外利空因素较多,债市调整或仍将持续一段时间。货币政策抑泡沫、防风险的重心不会转移,年底前资金面或将持续紧张,经济层面也没有出现大家预期的恶化而通胀预期升温;全球债市调整等也压制了国内政策和资本市场。


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